La duration correspond à la somme des durées pondérées par les valeurs actualisées des flux à percevoir (coupons, remboursement et primes éventuelles) rapportée à la valeur présente du titre. La duration s'exprime en unités de temps (fractions d'année) et est assimilable à un délai moyen de récupération de la valeur actuelle. La duration d'une obligation correspond à la période à l'issue de laquelle sa rentabilité n'est pas affectée par les variations de taux d'intérêt.
où :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
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